PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVZ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVZ с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NOVZ returned 20.98% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVZ показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

NOVZ

1 день
0.29%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и QDTE

2026 (YTD)20252024
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		8.44%13.03%11.56%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between NOVZ and QDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between NOVZ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOVZ и QDTE

Секторы
NOVZ
QDTE

Технологии

31.6%

-

Финансовые услуги

14.0%
5.4%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Промышленность

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

NOVZ
31.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

NOVZ
14.0%
QDTE
5.4%

Здравоохранение

NOVZ
10.8%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

NOVZ
10.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

NOVZ
9.5%
QDTE

-

Промышленность

NOVZ
7.6%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

NOVZ
6.1%
QDTE

-

Энергетика

NOVZ
3.3%
QDTE

-

Коммунальные услуги

NOVZ
2.6%
QDTE

-

Недвижимость

NOVZ
2.2%
QDTE

-

Сырьевые материалы

NOVZ
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с DECZNOVZ с AUGZNOVZ с AMDYNOVZ с BNONOVZ с APRDNOVZ с APRWNOVZ с AAPR
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

NOVZ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVZQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.66

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.41

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.86

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

15.60

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVZ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVZ на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVZ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVZQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.29

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и QDTE

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVZQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-22.86%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-10.20%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.60%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.14%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.52%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и QDTE

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 2.29%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVZQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

3.72%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

11.01%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

14.81%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

18.42%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

18.42%

-5.72%

Сравнение комиссий NOVZ и QDTE

NOVZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и QDTE

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.31%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVZ and QDTE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to NOVZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 20.98% for NOVZ. On fees, NOVZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOVZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 3.31% for NOVZ.

NOVZ is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор