PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVZ с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVZ с APRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NOVZ

1 день
-0.59%
1 месяц
4.10%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.04%
1 год
20.61%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и APRD

2026 (YTD)
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		6.93%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов NOVZ и APRD

Секторы
NOVZ
APRD

Технологии

31.6%
32.0%

Финансовые услуги

14.0%
13.7%

Здравоохранение

10.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
9.9%

Промышленность

7.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

NOVZ
31.6%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

NOVZ
14.0%
APRD
13.7%

Здравоохранение

NOVZ
10.8%
APRD
10.5%

Потребительский циклический сектор

NOVZ
10.5%
APRD
11.6%

Коммуникационные услуги

NOVZ
9.5%
APRD
9.9%

Промышленность

NOVZ
7.6%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

NOVZ
6.1%
APRD
5.5%

Энергетика

NOVZ
3.3%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

NOVZ
2.6%
APRD
2.5%

Недвижимость

NOVZ
2.2%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

NOVZ
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с DECZNOVZ с AMDYNOVZ с AUGZNOVZ с BNONOVZ с APRWNOVZ с AAPRNOVZ с APRZ
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

NOVZ vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVZAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVZ vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVZAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

—

—

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и APRD

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVZAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

0.00%

-16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

0.00%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVZAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

0.00%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

0.00%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

0.00%

+12.71%

Сравнение комиссий NOVZ и APRD

И NOVZ, и APRD имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и APRD

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как APRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.32%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NOVZ and APRD have the same expense ratio: 0.79% per year.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор