PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVZ с DECZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVZ с DECZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - NOVZ is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. NOVZ is actively managed, while DECZ is passively managed. Over the past 5 years, NOVZ returned 10.67%/yr vs 10.53%/yr for DECZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и DECZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOVZ показывает доходность 5.88%, а DECZ немного ниже – 5.75%.

NOVZ

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
4.86%
1 год
16.35%
3 года*
15.22%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

DECZ

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.27%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.85%
1 год
15.85%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и DECZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		5.88%13.03%19.09%18.06%-9.58%21.46%2.75%
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		5.75%12.34%18.89%18.32%-8.93%20.15%1.64%

Correlation

The correlation between NOVZ and DECZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between NOVZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

TrueShares Structured Outcome (December) ETF

Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с AMDYNOVZ с AUGZNOVZ с BNONOVZ с CAOSNOVZ с APRWNOVZ с APRPNOVZ с AAPR
Часто сравнивают с DECZ:
DECZ с APRZDECZ с AUGZDECZ с SEPZDECZ с JUNZDECZ с JANZDECZ с OCTZDECZ с MARZ

Доходность на риск

NOVZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DECZ
Ранг доходности на риск DECZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVZDECZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.22

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.11

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.60

+1.74

NOVZ vs. DECZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVZ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DECZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVZ и DECZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и DECZ

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, примерно равная максимальной просадке DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и DECZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVZDECZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-16.57%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-7.53%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-14.24%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-16.57%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.73%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.05%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.85%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и DECZ

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 3.47%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVZDECZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.88%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

10.07%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

12.67%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.42%

+0.29%

Сравнение комиссий NOVZ и DECZ

И NOVZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и DECZ

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DECZ в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
DECZ
TrueShares Structured Outcome (December) ETF		3.10%3.28%2.55%1.23%1.44%0.46%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.39%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NOVZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DECZ has higher volatility (3.75%) compared to NOVZ (3.47%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs DECZ's -16.57%.

On 5-year performance, NOVZ leads with 10.67% vs 10.53% for DECZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOVZ has performed better with a 10.67% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOVZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.10% for DECZ.

NOVZ is categorized as Options Trading, while DECZ is Defined Outcome.

NOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и DECZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор