- ISIN
- US66988L1008
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 30 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $35M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $154.28K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции NOVZ — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOVZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,671.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) показал доход в 9.73% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (November) ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 9.73%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NOVZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NOVZ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -0.70% | -3.62% | 7.68% | 4.05% | -0.97% | -0.13% | 2.42% | 9.73% | ||||
| 2025 | 2.11% | -1.13% | -4.25% | -0.45% | 4.54% | 3.72% | 1.64% | 1.56% | 3.09% | 1.99% | -0.15% | -0.03% | 13.03% |
| 2024 | 1.55% | 4.19% | 2.53% | -3.41% | 3.95% | 3.08% | 0.95% | 1.83% | 1.88% | -0.83% | 4.36% | -2.14% | 19.09% |
| 2023 | 4.44% | -1.49% | 2.43% | 0.97% | 0.28% | 4.97% | 2.36% | -1.21% | -3.98% | -1.77% | 6.72% | 3.56% | 18.06% |
| 2022 | -3.74% | -2.19% | 2.79% | -6.08% | 0.87% | -5.17% | 6.91% | -1.87% | -7.98% | 7.90% | 4.06% | -4.06% | -9.58% |
| 2021 | -0.56% | 2.19% | 3.27% | 4.13% | 0.39% | 1.83% | 1.83% | 2.51% | -4.02% | 6.07% | -0.98% | 3.32% | 21.46% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (November) ETF has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.75, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2020.
- This ETF participated in 76.49% of S&P 500 Index downside but only 75.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 75.63%
- Участие в снижении
- 76.49%
Комиссия
Комиссия NOVZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOVZ имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.50 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 10.58 | -0.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (November) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.57 | $1.18 | $0.79 | $0.07 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (November) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (November) ETF показал максимальную просадку в 16.62%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (November) ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.62%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 8mo 6d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.63%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.30%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 12d | 4mo 9dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.19%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.72%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NOVZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -56.78% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -9.10% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -18.90% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -25.43% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -10.69% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.14% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOVZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (November) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOVZ