PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVZ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVZ с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NOVZ returned 20.98% vs 16.41% for PHEQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOVZ charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVZ показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 5.93%.

NOVZ

1 день
0.29%
1 месяц
3.70%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.34%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		8.44%13.03%19.09%8.66%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between NOVZ and PHEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.79

The correlation between NOVZ and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOVZ и PHEQ

Секторы
NOVZ
PHEQ

Технологии

31.6%
35.4%

Финансовые услуги

14.0%
11.3%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.8%

Промышленность

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.0%

Энергетика

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

NOVZ
31.6%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

NOVZ
14.0%
PHEQ
11.3%

Здравоохранение

NOVZ
10.8%
PHEQ
8.6%

Потребительский циклический сектор

NOVZ
10.5%
PHEQ
10.2%

Коммуникационные услуги

NOVZ
9.5%
PHEQ
11.8%

Промышленность

NOVZ
7.6%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

NOVZ
6.1%
PHEQ
5.0%

Энергетика

NOVZ
3.3%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

NOVZ
2.6%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

NOVZ
2.2%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

NOVZ
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (November) ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с NOVZ:
NOVZ с DECZNOVZ с AUGZNOVZ с AMDYNOVZ с BNONOVZ с APRDNOVZ с APRWNOVZ с AAPR
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

NOVZ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVZPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.69

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.03

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.87

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

17.69

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVZ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVZ на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVZ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVZPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.69

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.81

-0.70

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и PHEQ

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVZPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-12.55%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-4.26%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.97%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и PHEQ

TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVZPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.06%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

4.57%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

6.13%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

8.61%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

8.61%

+4.09%

Сравнение комиссий NOVZ и PHEQ

NOVZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и PHEQ

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF		3.31%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVZ and PHEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOVZ has higher volatility (2.29%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, NOVZ leads with 20.98% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NOVZ has performed better with a 20.98% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for NOVZ.

NOVZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.02% for PHEQ.

They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор