PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOVZ с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NOVZ и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOVZ показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.


NOVZ

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
6.34%
С начала года
7.53%
1 год
15.67%
3 года*
14.65%
5 лет*
10.82%
10 лет*

APLY

1 день
1.28%
1 месяц
8.89%
6 месяцев
19.82%
С начала года
14.78%
1 год
38.17%
3 года*
11.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVZ и APLY


2026 (YTD)202520242023
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF
7.53%13.03%19.09%11.24%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
14.78%4.69%18.62%11.43%

Correlation

The correlation between NOVZ and APLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between NOVZ and APLY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (November) ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NOVZ vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVZ
Ранг доходности на риск NOVZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVZ c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NOVZAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.26

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.84

+1.81

NOVZ vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVZ и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVZ и APLY

Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и APLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOVZAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-30.41%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-11.76%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-30.41%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.81%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.88%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVZ и APLY

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что NOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOVZAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

9.53%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

16.20%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

20.00%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

21.36%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

21.36%

-8.69%

Сравнение комиссий NOVZ и APLY

NOVZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVZ и APLY

Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности APLY в 34.80%


ПозицияTTM20252024202320222021
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
34.80%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%
NOVZ
TrueShares Structured Outcome (November) ETF
3.33%3.58%2.94%2.27%0.25%0.52%

Часто задаваемые вопросы


NOVZ and APLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLY has higher volatility (9.53%) compared to NOVZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, NOVZ dropped -16.62% vs APLY's -30.41%.

On 3-year performance, NOVZ leads with 14.65% vs 11.40% for APLY. On fees, NOVZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NOVZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NOVZ has performed better with a 14.65% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOVZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 3.33% for NOVZ.

They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for NOVZ and 0.99% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVZ и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор