Сравнение NOVT с DUOL
NOVT (Novanta Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOVT in Scientific & Technical Instruments, DUOL in Software - Application. Over the past 3 years, NOVT returned 0.30%/yr vs -12.26%/yr for DUOL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVT и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVT показывает доходность 38.75%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.81%.
NOVT
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 24.80%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 26.29%
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVT и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. | 38.75% | -22.11% | -9.29% | 23.95% | -22.95% | 29.47% |
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
Correlation
The correlation between NOVT and DUOL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between NOVT and DUOL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NOVT:
$1.41
DUOL:
$11.67
NOVT:
116.75
DUOL:
9.35
NOVT:
32.56
DUOL:
0.02
NOVT:
6.24
DUOL:
3.60
NOVT:
$1.00B
DUOL:
$1.10B
NOVT:
$444.51M
DUOL:
$798.46M
NOVT:
$150.84M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVT vs. DUOL — Ранг доходности на риск
NOVT
DUOL
Сравнение NOVT c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novanta Inc. (NOVT) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVT | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.68 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.96 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.29 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -1.27 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.07 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок NOVT и DUOL
Максимальная просадка NOVT за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVT и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -83.35% | +36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -82.79% | +55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -83.35% | +36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -79.81% | +68.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -35.58% | +23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 61.01% | -48.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVT и DUOL
Novanta Inc. (NOVT) и Duolingo, Inc. (DUOL) имеют волатильность 15.93% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVT | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 16.66% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 41.05% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.69% | 62.36% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 66.27% | -26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 66.27% | -27.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVT и DUOL
Ни NOVT, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVT и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novanta Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOVT и DUOL
NOVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о валовой прибыли в 113.58M при выручке в 257.71M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NOVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.54M при выручке в 257.71M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NOVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novanta Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 257.71M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOVT and DUOL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to NOVT (15.93%). In terms of maximum drawdown, NOVT dropped -46.71% vs DUOL's -83.35%.
NOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOVT и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор