Сравнение NOVN.SW с V
NOVN.SW (Novartis AG) and V (Visa Inc.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 12.72%/yr vs 13.79%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.79% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.72%
V
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 14.78% | 27.98% | 8.44% | 28.10% | 8.50% | -0.33% | -5.58% | 28.24% | 6.26% | 15.78% |
V Visa Inc. | -7.31% | -2.35% | 31.96% | 15.00% | -2.08% | 2.62% | 7.25% | 40.89% | 17.62% | 40.93% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between NOVN.SW and V shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. V — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
V
Сравнение NOVN.SW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVN.SW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.75 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -1.36 | +7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и V
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.59%, что меньше максимальной просадки V в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -47.96% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -18.78% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -27.37% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -27.37% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.26% | -36.32% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -20.77% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -10.01% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 12.68% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и V
Novartis AG (NOVN.SW) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.72% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.54% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 18.28% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.21% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.85% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.68% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и V
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.03% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.71% | 3.74% | 3.53% | 3.10% | 3.77% | 3.78% | 4.12% | 3.39% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор