PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Novartis AG (NOVN.SW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0012005267
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализацияCHF 174.83B
Прибыль на акциюCHF 3.74
Цена/прибыль22.87
PEG коэффициент5.13
Выручка (12 мес.)CHF 46.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 36.74B
EBITDA (12 мес.)CHF 17.52B
Годовой диапазонCHF 76.34 - CHF 91.09
Целевая ценаCHF 86.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novartis AG

Популярные сравнения: NOVN.SW с ROG.SW, NOVN.SW с LLY, NOVN.SW с NESN.SW, NOVN.SW с RHHBY, NOVN.SW с VOO, NOVN.SW с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Novartis AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,255.70%
606.34%
NOVN.SW (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Novartis AG показал доход в 6.80% с начала года и 7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novartis AG составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.80%5.05%
1 месяц0.98%-4.27%
6 месяцев7.27%18.82%
1 год7.57%21.22%
5 лет (среднегодовая)7.19%11.38%
10 лет (среднегодовая)7.71%10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.34%0.10%1.30%
20235.11%-4.98%0.69%-0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NOVN.SW составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NOVN.SW, с текущим значением в 6868
Novartis AG(NOVN.SW)
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (NOVN.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NOVN.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOVN.SW, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOVN.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOVN.SW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOVN.SW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOVN.SW, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Novartis AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.51
2.02
NOVN.SW (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 3.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCHF 3.30CHF 3.20CHF 3.10CHF 3.00CHF 2.95CHF 2.85CHF 2.80CHF 2.75CHF 2.70CHF 2.60CHF 2.45CHF 2.30

Дивидендный доход

3.78%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%3.17%3.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CHF 0.00CHF 0.00CHF 3.30
2023CHF 0.00CHF 0.00CHF 3.20CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2022CHF 0.00CHF 0.00CHF 3.10CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2021CHF 0.00CHF 0.00CHF 3.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2020CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.95CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2019CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.85CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2018CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.80CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2017CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.75CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2016CHF 0.00CHF 2.70CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2015CHF 0.00CHF 0.00CHF 2.60CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2014CHF 0.00CHF 2.45CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2013CHF 2.30CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.8%
У Novartis AG дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.8%
У Novartis AG коэффициент выплат составляет 47.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novartis AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.98%
-3.69%
NOVN.SW (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novartis AG показал максимальную просадку в 42.25%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Novartis AG составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.25%7 нояб. 2006 г.58511 мар. 2009 г.9634 янв. 2013 г.1548
-35.7%4 янв. 2001 г.52028 янв. 2003 г.68918 окт. 2005 г.1209
-32.01%21 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.6939 нояб. 2018 г.837
-30.03%11 янв. 1999 г.29713 мар. 2000 г.1668 нояб. 2000 г.463
-28.22%4 мар. 1998 г.1495 окт. 1998 г.5521 дек. 1998 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novartis AG составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.83%
3.33%
NOVN.SW (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novartis AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию