PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVN.SW с FLSW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Over the past 5 years, NOVN.SW returned 16.71%/yr vs 4.58%/yr for FLSW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как FLSW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLSW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 8.26%.

NOVN.SW

1 день
-1.52%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
9.77%
С начала года
15.74%
1 год
37.44%
3 года*
21.47%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.55%
Всё время*
8.60%

FLSW

1 день
-0.88%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
6.28%
С начала года
8.26%
1 год
17.92%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—
Всё время*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOVN.SW
Novartis AG		15.74%27.98%8.44%28.10%8.50%-0.33%-5.58%28.24%9.17%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		8.26%16.14%5.97%6.33%-17.02%24.38%3.70%29.43%-3.14%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and FLSW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.49

The correlation between NOVN.SW and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с NOVNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOONOVN.SW с ^GSPC
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.LFLSW с FSZ

Доходность на риск

NOVN.SW vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOVN.SWFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.02

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.58

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

5.84

+2.82

NOVN.SW vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и FLSW

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки FLSW в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-29.01%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.41%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-15.27%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-22.24%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-1.77%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-6.02%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.08%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и FLSW

Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.32%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

10.68%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

13.50%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

13.69%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

16.01%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и FLSW

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FLSW в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.30%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.01%3.19%3.72%3.77%3.71%3.74%3.53%3.10%3.77%3.78%4.12%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and FLSW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор