Сравнение NOVN.SW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NOVN.SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVN.SW или VOO.
Основные характеристики
| NOVN.SW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.70% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.69% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 13.43% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.56% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.43% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.60% | 12.33% |
| Макс. просадка | -42.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NOVN.SW и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и VOO
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.43% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOVN.SW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и VOO
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.55% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% | 3.17% | 3.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и VOO
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и VOO
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.