Сравнение NOVN.SW с O
NOVN.SW (Novartis AG) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 2.47%/yr for O. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.47% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
O
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
O Realty Income Corporation | 9.43% | -1.96% | 5.61% | -13.10% | -6.11% | 27.60% | -19.05% | 19.21% | 17.07% | -0.73% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. O — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
O
Сравнение NOVN.SW c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.01 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.38 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.61 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.00 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и O
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки O в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -48.85% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.80% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -23.40% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -37.46% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -48.85% | +24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -16.66% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.49% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.15% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и O
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.92% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.52% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.36% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.18% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 26.09% | -7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и O
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор