Сравнение NOVN.SW с MSFT
NOVN.SW (Novartis AG) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 22.30%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.98% против 22.30% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
MSFT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -14.32%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.98% | 0.99% | 21.83% | 44.03% | -27.04% | 56.97% | 30.52% | 54.88% | 21.97% | 34.76% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and MSFT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between NOVN.SW and MSFT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
MSFT
Сравнение NOVN.SW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.42 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.84 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.56 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и MSFT
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки MSFT в -57.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -57.94% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -33.94% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -33.94% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -34.11% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -34.11% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -23.63% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.27% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 17.07% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и MSFT
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.73% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 22.50% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 25.90% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 27.41% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 28.12% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и MSFT
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and MSFT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор