Сравнение NOVN.SW с MCD
NOVN.SW (Novartis AG) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 9.11%/yr for MCD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и MCD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как MCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 9.98% против 9.11% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
MCD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -2.80%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
MCD McDonald's Corporation | -7.44% | -5.73% | 8.03% | 4.76% | 1.88% | 31.55% | 1.91% | 12.03% | 6.81% | 38.89% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and MCD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. MCD — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
MCD
Сравнение NOVN.SW c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.56 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.48 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.58 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.20 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и MCD
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки MCD в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -38.05% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -18.02% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -22.65% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.65% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -38.05% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -19.21% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -7.44% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.94% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и MCD
Novartis AG (NOVN.SW) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 6.01% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.07% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.53% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.24% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 21.49% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и MCD
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and MCD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор