PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVN.SW с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 4.76%/yr for AWK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.76% соответственно.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

AWK

1 день
-1.29%
1 месяц
1.48%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-12.84%
3 года*
-7.46%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%8.44%11.93%8.75%-0.11%-5.39%28.50%6.51%16.04%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.26%-6.15%4.07%-19.59%-16.77%28.51%16.18%35.45%2.30%23.53%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and AWK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

NOVN.SW vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.59

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.73

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.65

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

-1.29

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.59

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и AWK

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке AWK в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-40.94%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-19.79%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-27.13%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-40.94%

+24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-40.94%

+16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-37.80%

+29.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-10.82%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

9.97%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и AWK

Novartis AG (NOVN.SW) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 6.01% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.44%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.79%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.40%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

23.87%

-5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и AWK

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVN.SW значения в CHF, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and AWK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор