PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с SVPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%17.92%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий NOSIX и SVPFX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.44

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.57

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.10

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между NOSIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и SVPFX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SVPFX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и SVPFX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-6.37%

-49.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-5.22%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-0.45%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-1.99%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.98%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и SVPFX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

0.87%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

1.37%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

8.02%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

5.60%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

5.60%

+12.57%