PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOSIXPRDGX
Дох-ть с нач. г.22.54%17.13%
Дох-ть за 1 год33.92%26.86%
Дох-ть за 3 года8.77%7.32%
Дох-ть за 5 лет15.11%12.54%
Дох-ть за 10 лет12.98%12.01%
Коэф-т Шарпа2.852.77
Коэф-т Сортино3.783.87
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара4.094.10
Коэф-т Мартина18.5119.00
Индекс Язвы1.87%1.41%
Дневная вол-ть12.14%9.69%
Макс. просадка-55.43%-49.79%
Текущая просадка-1.38%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOSIX и PRDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PRDGX

С начала года, NOSIX показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 12.98% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
9.20%
NOSIX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и PRDGX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 18.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.37
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа NOSIX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.77
NOSIX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PRDGX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.29%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PRDGX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-0.96%
NOSIX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PRDGX

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.27%
NOSIX
PRDGX