PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.31% соответственно.

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий NOSIX и PRDGX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.13

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.36

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между NOSIX и PRDGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и PRDGX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и PRDGX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-49.79%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.28%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-19.31%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.18%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.50%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-5.44%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.37%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и PRDGX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.13%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

7.61%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.09%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.08%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.87%

+2.32%