PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Pin Oak Equity (POGSX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции POGSX немного отстают с 13.07%.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий NOSIX и POGSX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.74

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.75

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.85

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

11.79

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между NOSIX и POGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и POGSX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и POGSX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-89.46%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.96%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-29.81%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.05%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.03%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-36.91%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и POGSX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.76%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.91%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

19.62%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.85%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.56%

-0.39%