PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOSIX с NOIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOSIX (Northern Stock Index Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both mutual funds - NOSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds, while NOIEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOSIX returned 15.48%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NOSIX charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у NOIEX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции NOSIX превзошли акции NOIEX по среднегодовой доходности: 15.48% против 13.92% соответственно.

NOSIX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.01%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.82%
10 лет*
15.48%

NOIEX

1 день
-0.88%
1 месяц
4.15%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.02%
1 год
29.63%
3 года*
22.56%
5 лет*
13.83%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOSIX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		10.87%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		11.81%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Correlation

The correlation between NOSIX and NOIEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1996 г.

0.87

The correlation between NOSIX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с ELFNXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с VLXVXNOSIX с NOINX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с FNSTXNOIEX с AAUTXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с PRDGXNOIEX с SPHQ

Доходность на риск

NOSIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXNOIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.57

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.61

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

16.44

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и NOIEX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и NOIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOSIXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-45.66%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.39%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.06%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-21.89%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.31%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.88%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.99%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и NOIEX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеют волатильность 2.92% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOSIXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.75%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.82%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.36%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.96%

+0.25%

Сравнение комиссий NOSIX и NOIEX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и NOIEX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NOIEX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		7.21%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NOSIX
Northern Stock Index Fund		2.66%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NOSIX and NOIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOSIX has higher volatility (2.92%) compared to NOIEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, NOSIX dropped -55.42% vs NOIEX's -45.66%.

NOIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOSIX и NOIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор