PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-7.06%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOSIX показывает доходность -7.06%, а FSKAX немного выше – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOSIX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.

NOSIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.42%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.65%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий NOSIX и FSKAX

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOSIX
Northern Stock Index Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.05

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между NOSIX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и FSKAX

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.17%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и FSKAX

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-35.01%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.42%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-25.39%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.01%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-8.92%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.05%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.57%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и FSKAX

Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.24% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.42%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.40%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

18.50%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.38%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.42%

-0.25%