Сравнение NOSGX с NOLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Large Cap Value Fund (NOLVX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NOLVX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и NOLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и NOLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 1.78% | 18.01% | 13.56% | 10.09% | -6.16% | 28.41% | 1.32% | 25.95% | -8.52% | 12.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NOLVX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям NOLVX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.66% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
NOLVX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и NOLVX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NOLVX в 0.57%.
Доходность на риск
NOSGX vs. NOLVX — Ранг доходности на риск
NOSGX
NOLVX
Сравнение NOSGX c NOLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern Large Cap Value Fund (NOLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | NOLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.35 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | NOLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и NOLVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и NOLVX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NOLVX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.61% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и NOLVX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке NOLVX в -58.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NOLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | NOLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -58.73% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.51% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -18.95% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -39.75% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -4.30% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.12% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.76% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и NOLVX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | NOLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.96% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 8.60% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 17.82% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 15.37% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 17.99% | +6.55% |