Сравнение NOSGX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.96% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и HWSAX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
NOSGX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
NOSGX
HWSAX
Сравнение NOSGX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.34 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и HWSAX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и HWSAX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -72.14% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -16.44% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -26.98% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -53.82% | +8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.09% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -11.03% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.43% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и HWSAX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.45% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.99% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 23.99% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.71% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.65% | -0.11% |