PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-15.09%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий NOSGX и BSCMX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

NOSGX
Northern Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.96

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.74

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.06

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

12.65

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.96

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между NOSGX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и BSCMX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и BSCMX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-38.12%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.85%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-22.34%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.43%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.10%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и BSCMX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.98% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.72%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.37%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

22.03%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

17.85%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

20.69%

+3.85%