PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с VNAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and VNAM (Global X MSCI Vietnam ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while VNAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NORW returned 23.02%/yr vs 16.20%/yr for VNAM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for VNAM.

Доходность

Сравнение доходности NORW и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 26.31%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью -2.39%.

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%

VNAM

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
1.38%
1 год
42.45%
3 года*
16.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и VNAM

2026 (YTD)20252024202320222021
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%2.70%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		-2.39%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between NORW and VNAM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between NORW and VNAM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NORW и VNAM

Секторы
NORW
VNAM

Энергетика

29.4%
1.9%

Финансовые услуги

22.6%
25.5%

Промышленность

13.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

12.5%
5.9%

Сырьевые материалы

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Технологии

4.1%
4.7%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Недвижимость

0.4%
38.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.9%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

NORW
29.4%
VNAM
1.9%

Финансовые услуги

NORW
22.6%
VNAM
25.5%

Промышленность

NORW
13.3%
VNAM
12.8%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.5%
VNAM
5.9%

Сырьевые материалы

NORW
10.9%
VNAM
9.0%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
VNAM

-

Технологии

NORW
4.1%
VNAM
4.7%

Коммунальные услуги

NORW
0.7%
VNAM
0.7%

Недвижимость

NORW
0.4%
VNAM
38.6%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
VNAM
0.9%

Здравоохранение

NORW

-

VNAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY
Часто сравнивают с VNAM:
VNAM с VNMVNAM с EIDOVNAM с VOOVNAM с EMIFVNAM с FEMVNAM с EMCRVNAM с DEM

Доходность на риск

NORW vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NORWVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.59

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.21

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.51

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

7.34

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NORW vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NORWVNAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.59

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.03

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NORW и VNAM

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и VNAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-52.84%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-17.03%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-31.34%

+15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-9.01%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-30.54%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.81%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и VNAM

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.06%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.74%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

19.91%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

26.85%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

25.60%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

25.60%

-4.80%

Сравнение комиссий NORW и VNAM

NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VNAM в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и VNAM

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VNAM в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF		0.51%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NORW and VNAM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.74%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, NORW leads with 23.02% vs 16.20% for VNAM. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NORW has performed better with a 23.02% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.51% for VNAM.

NORW is categorized as Europe Equities, while VNAM is Emerging Markets Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.51% for VNAM.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор