PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 6.59%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности NORW и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NORW
Global X MSCI Norway ETF		16.50%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.90%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between NORW and FLSW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between NORW and FLSW has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NORW и FLSW

Секторы
NORW
FLSW

Энергетика

27.3%

-

Финансовые услуги

22.9%
17.6%

Промышленность

14.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
13.7%

Сырьевые материалы

11.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.2%

Технологии

4.4%
1.3%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
5.7%

Здравоохранение

-

37.3%

Энергетика

NORW
27.3%
FLSW

-

Финансовые услуги

NORW
22.9%
FLSW
17.6%

Промышленность

NORW
14.7%
FLSW
14.1%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
FLSW
13.7%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
FLSW
7.8%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
FLSW
1.2%

Технологии

NORW
4.4%
FLSW
1.3%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
FLSW
0.2%

Недвижимость

NORW
0.4%
FLSW
1.2%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
FLSW
5.7%

Здравоохранение

NORW

-

FLSW
37.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

NORW vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.14

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.71

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.32

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

4.20

+2.22

NORW vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и FLSW

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-28.16%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-13.38%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-13.38%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-28.16%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-3.81%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.95%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.21%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FLSW

Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 4.71% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

12.43%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.65%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

15.76%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.88%

+3.71%

Сравнение комиссий NORW и FLSW

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FLSW

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and FLSW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (4.71%) compared to FLSW (4.57%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 6.59% for NORW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.12% for FLSW.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.09% for FLSW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор