Сравнение NORW с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
NORW и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.79% против 5.28% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и EUDV
NORW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
NORW vs. EUDV — Ранг доходности на риск
NORW
EUDV
Сравнение NORW c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.45 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.73 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.65 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 1.73 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.45 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NORW и EUDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и EUDV
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и EUDV
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -37.51% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -10.63% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -37.51% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -37.51% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -6.25% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.69% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.03% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и EUDV
Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.04% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.94% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 15.78% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 16.00% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.34% | +3.45% |