Сравнение NORW с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
NORW и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.48% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и DAX
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
NORW vs. DAX — Ранг доходности на риск
NORW
DAX
Сравнение NORW c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.85 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.75 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 2.61 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NORW и DAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и DAX
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и DAX
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -45.58% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.82% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -39.96% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -45.58% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -10.00% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.58% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и DAX
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.46% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.77% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 20.20% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.20% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.21% | -0.42% |