PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMIX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOMIX с VEMPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

NOMIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 22 мар. 2005 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOMIX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		3.37%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.60%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, NOMIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции NOMIX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.02% соответственно.

NOMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.83%
3 года*
12.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.41%

VEMPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.40%
1 год
18.91%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с MDYNOMIX с NOSIXNOMIX с NSRIXNOMIX с MISIXNOMIX с NOINXNOMIX с NOSGXNOMIX с BIGTX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Сравнение комиссий NOMIX и VEMPX

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

NOMIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOMIXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.02

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOMIX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOMIXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между NOMIX и VEMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и VEMPX

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VEMPX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.71%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и VEMPX

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOMIXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-41.62%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-10.25%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-36.32%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-41.62%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.56%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.04%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и VEMPX

Текущая волатильность для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) составляет 6.43%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOMIXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.53%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

22.99%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

22.37%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

22.32%

-0.54%