PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOMIX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOMIX с MDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOMIX (Northern Mid Cap Index Fund) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NOMIX returned 11.48%/yr vs 11.47%/yr for MDY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. NOMIX charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности NOMIX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOMIX показывает доходность 14.66%, а MDY немного выше – 15.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOMIX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции MDY немного отстают с 11.47%.

NOMIX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.67%
С начала года
14.66%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.21%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.48%

MDY

1 день
0.62%
1 месяц
3.30%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.89%
1 год
24.30%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOMIX и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		14.66%7.45%13.41%16.43%-13.42%24.47%13.59%25.94%-11.31%16.06%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.12%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between NOMIX and MDY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2005 г.

0.98

The correlation between NOMIX and MDY shifts across timeframes, from 0.88 (1 year) to 0.98 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Mid Cap Index Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с NOMIX:
NOMIX с NOLCXNOMIX с NSRIXNOMIX с MISIXNOMIX с NOINXNOMIX с NOSIXNOMIX с BIGTXNOMIX с NHFIX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

NOMIX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOMIX
Ранг доходности на риск NOMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOMIX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOMIXMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.55

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.28

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.77

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

10.07

+0.52

NOMIX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOMIX и MDY

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOMIXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-55.33%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.82%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-24.03%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-24.03%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.22%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.52%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.02%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NOMIX и MDY

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 4.73% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOMIXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.68%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.79%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

19.78%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.18%

+0.62%

Сравнение комиссий NOMIX и MDY

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOMIX и MDY

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности MDY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.02%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
NOMIX
Northern Mid Cap Index Fund		6.05%6.93%9.67%8.01%10.43%10.30%4.80%2.21%9.23%7.46%6.46%8.25%

Часто задаваемые вопросы

NOMIX and MDY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOMIX has higher volatility (4.73%) compared to MDY (4.67%). In terms of maximum drawdown, NOMIX dropped -55.44% vs MDY's -55.33%.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOMIX и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор