Сравнение NOMIX с NOCBX

С начала года, NOMIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции NOMIX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 10.32% против 1.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOMIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NOCBX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOMIX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCBX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOMIX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOMIX и NOCBX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NOMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности NOCBX в 4.32%

Максимальная просадка NOMIX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMIX и NOCBX.

Northern Mid Cap Index Fund (NOMIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Northern Core Bond Fund (NOCBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NOMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.