Сравнение NOLVX с UPDDX
NOLVX (Northern Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOLVX charges 0.57%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности NOLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOLVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.75%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 0.71% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between NOLVX and UPDDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
NOLVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOLVX и UPDDX
Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.73% | -10.36% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -8.75% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.02% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 34.37% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 34.37% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 34.37% | -16.44% |
Сравнение комиссий NOLVX и UPDDX
NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOLVX и UPDDX
Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOLVX Northern Large Cap Value Fund | 4.21% | 4.70% | 7.80% | 5.56% | 8.37% | 8.20% | 1.46% | 2.01% | 1.71% | 2.34% | 1.52% | 1.68% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOLVX and UPDDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор