PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOLVX с NSGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOLVX с NSGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOLVX (Northern Large Cap Value Fund) and NSGRX (Northern Small Cap Core Fund) are both mutual funds - NOLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Northern Funds, while NSGRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOLVX returned 11.35%/yr vs 10.76%/yr for NSGRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NOLVX charges 0.57%/yr vs 0.62%/yr for NSGRX.

Доходность

Сравнение доходности NOLVX и NSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOLVX показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у NSGRX с доходностью 15.64%. За последние 10 лет акции NOLVX превзошли акции NSGRX по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.76% соответственно.

NOLVX

1 день
0.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.65%
1 год
29.72%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.35%

NSGRX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.72%
1 год
34.73%
3 года*
16.71%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOLVX и NSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		11.75%18.01%13.56%10.09%-6.16%28.41%1.32%25.95%-8.52%12.55%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		15.64%10.57%10.44%16.96%-16.14%19.99%14.53%23.30%-10.22%13.05%

Correlation

The correlation between NOLVX and NSGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.83

The correlation between NOLVX and NSGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Large Cap Value Fund

Northern Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOLVX:
NOLVX с NTAUXNOLVX с NOIEXNOLVX с NOLCXNOLVX с NSRIXNOLVX с NOBOXNOLVX с NOSGXNOLVX с ACIIX
Часто сравнивают с NSGRX:
NSGRX с SCRZXNSGRX с SCRYYNSGRX с SWSSXNSGRX с PRSVXNSGRX с SCHANSGRX с QQQNSGRX с FNDX

Доходность на риск

NOLVX vs. NSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOLVX
Ранг доходности на риск NOLVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NSGRX
Ранг доходности на риск NSGRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSGRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSGRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSGRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOLVX c NSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) и Northern Small Cap Core Fund (NSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOLVXNSGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.93

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.79

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

4.04

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.59

14.12

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOLVX vs. NSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOLVX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа NSGRX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLVX и NSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOLVXNSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NOLVX и NSGRX

Максимальная просадка NOLVX за все время составила -58.73%, что меньше максимальной просадки NSGRX в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLVX и NSGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOLVXNSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.73%

-64.89%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.66%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-26.45%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.95%

-32.31%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-40.37%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-22.17%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.45%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NOLVX и NSGRX

Текущая волатильность для Northern Large Cap Value Fund (NOLVX) составляет 2.60%, в то время как у Northern Small Cap Core Fund (NSGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что NOLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOLVXNSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.01%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

12.47%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

18.16%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

23.36%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

23.38%

-5.42%

Сравнение комиссий NOLVX и NSGRX

NOLVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NSGRX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOLVX и NSGRX

Дивидендная доходность NOLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности NSGRX в 13.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOLVX
Northern Large Cap Value Fund		4.20%4.70%7.80%5.56%8.37%8.20%1.46%2.01%1.71%2.34%1.52%1.68%
NSGRX
Northern Small Cap Core Fund		13.71%15.85%17.77%6.90%0.55%15.75%5.00%6.30%1.26%4.35%0.67%3.35%

Часто задаваемые вопросы

NOLVX and NSGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSGRX has higher volatility (5.01%) compared to NOLVX (2.60%). In terms of maximum drawdown, NOLVX dropped -58.73% vs NSGRX's -64.89%.

NOLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOLVX и NSGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор