Сравнение NOLCX с NOCBX

С начала года, NOLCX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у NOCBX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции NOLCX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 13.65% против 1.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOLCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOCBX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOLCX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOLCX и NOCBX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность NOLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности NOCBX в 4.32%

Максимальная просадка NOLCX за все время составила -56.64%, что больше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOLCX и NOCBX.

Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Northern Core Bond Fund (NOCBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NOLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.