PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Al Frank Fund (VALAX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-4.59%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOIEX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции VALAX немного впереди с 12.38%.

NOIEX

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-1.82%
1 год
16.41%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.25%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий NOIEX и VALAX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.63

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.23

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.13

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.00

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Корреляция

Корреляция между NOIEX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и VALAX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.37%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и VALAX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-61.26%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.03%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-25.81%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-38.22%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.56%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-10.83%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.08%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и VALAX

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 4.02%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.48%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

18.57%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.70%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.29%

-1.37%