PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с NSRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с NSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и NSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и NSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции NSRIX по среднегодовой доходности: 12.56% против 11.73% соответственно.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Northern Global Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX

Сравнение комиссий NOIEX и NSRIX

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. NSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c NSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXNSRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.79

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.53

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. NSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSRIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и NSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXNSRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Корреляция

Корреляция между NOIEX и NSRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и NSRIX

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности NSRIX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и NSRIX

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и NSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXNSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-55.30%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.97%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-27.86%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-33.66%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-7.64%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.52%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и NSRIX

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 5.04%, в то время как у Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXNSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.96%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.99%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

17.42%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.38%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.09%

+0.85%