PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOIEX с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOIEX с AMID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Argent Mid Cap ETF (AMID).

NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NOIEX и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOIEX и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-7.24%
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Income Equity Fund

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT

Сравнение комиссий NOIEX и AMID

NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

NOIEX vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOIEX c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOIEXAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.13

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.33

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.27

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

0.88

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOIEX vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOIEX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOIEX и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOIEXAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Корреляция

Корреляция между NOIEX и AMID составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOIEX и AMID

Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности AMID в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOIEX и AMID

Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и AMID.

Загрузка...

Показатели просадок

NOIEXAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-23.32%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.31%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-13.18%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.16%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.76%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOIEX и AMID

Текущая волатильность для Northern Income Equity Fund (NOIEX) составляет 5.04%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOIEXAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.27%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.85%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.91%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

19.18%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.18%

-1.24%