Сравнение NOG с EMEQ
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, NOG returned -17.04% vs 154.82% for EMEQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.
NOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -17.90%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- -5.08%
EMEQ
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 154.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOG и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.42% | -38.20% | 4.91% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 74.89% | 69.78% | -1.16% |
Correlation
The correlation between NOG and EMEQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between NOG and EMEQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
NOG
EMEQ
Сравнение NOG c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOG | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 8.70 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 34.77 | -35.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOG | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 4.85 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.87 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок NOG и EMEQ
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -19.99% | -78.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.26% | -17.91% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.76% | -3.05% | -88.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -3.97% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.42% | 4.47% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и EMEQ
Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 13.34%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 15.07% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 28.60% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 32.17% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 29.97% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.65% | 29.97% | +40.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и EMEQ
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности EMEQ в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.58% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.23% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
NOG and EMEQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to NOG (13.34%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор