PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOG с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOG с EMEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, NOG returned -18.46% vs 107.53% for EMEQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOG и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 57.19%.

NOG

1 день
0.00%
1 месяц
5.73%
6 месяцев
-6.21%
С начала года
-1.45%
1 год
-18.46%
3 года*
-11.29%
5 лет*
10.10%
10 лет*
-5.50%

EMEQ

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
44.32%
С начала года
57.19%
1 год
107.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOG и EMEQ

2026 (YTD)20252024
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-1.45%-38.20%3.69%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		57.19%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between NOG and EMEQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.08

The correlation between NOG and EMEQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Oil and Gas, Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

NOG vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOG c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOGEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.76

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
3.04

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.66

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

18.67

-19.57

NOG vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOG и EMEQ

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOGEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-19.99%

-78.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.43%

-19.10%

-22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.14%

-19.10%

-73.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.84%

-4.30%

-65.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.53%

5.78%

+14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и EMEQ

Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 15.78%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOGEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

17.35%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

36.58%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.06%

39.18%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.16%

33.73%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

33.73%

+36.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и EMEQ

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности EMEQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.75%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.84%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%

Часто задаваемые вопросы

NOG and EMEQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.35%) compared to NOG (15.78%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOG и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор