Сравнение NOEQ с TDTF
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - NOEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Northern Trust, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. NOEQ is actively managed, while TDTF is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и TDTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам NOEQ и TDTF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.76% |
Correlation
The correlation between NOEQ and TDTF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. TDTF — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDTF
Сравнение NOEQ c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и TDTF
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и TDTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -12.02% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.74% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.89% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и TDTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 3.14% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 5.68% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 5.07% | +7.99% |
Сравнение комиссий NOEQ и TDTF
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и TDTF
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TDTF в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.34% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and TDTF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.17% for NOEQ.
NOEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.18% for TDTF.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и TDTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор