Сравнение NOEQ с ESN
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NOEQ is actively managed, while ESN is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOEQ и ESN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.08% |
Correlation
The correlation between NOEQ and ESN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. ESN — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ESN
Сравнение NOEQ c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и ESN
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -13.60% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.25% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.83% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и ESN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 9.86% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 13.09% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 13.09% | -0.03% |
Сравнение комиссий NOEQ и ESN
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и ESN
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ESN в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and ESN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.17% for NOEQ.
They also come from different issuers: Northern Trust and KKM Financial. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.70% for ESN.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор