Сравнение NOEQ с IQDF
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - NOEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Northern Trust, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. NOEQ is actively managed, while IQDF is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и IQDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQDF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам NOEQ и IQDF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 13.37% |
Correlation
The correlation between NOEQ and IQDF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. IQDF — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQDF
Сравнение NOEQ c IQDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | IQDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и IQDF
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и IQDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -39.83% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.56% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -9.27% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и IQDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 15.79% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.75% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 16.48% | -3.42% |
Сравнение комиссий NOEQ и IQDF
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и IQDF
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IQDF в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.05% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and IQDF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for IQDF.
IQDF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.17% for NOEQ.
NOEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.47% for IQDF.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и IQDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор