Сравнение NOEQ с SCHK
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NOEQ is actively managed, while SCHK is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOEQ и SCHK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 15.20% |
Correlation
The correlation between NOEQ and SCHK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. SCHK — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение NOEQ c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и SCHK
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -34.80% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.79% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -5.13% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.89% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.34% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 19.07% | -6.01% |
Сравнение комиссий NOEQ и SCHK
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и SCHK
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SCHK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.04% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and SCHK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for NOEQ.
SCHK has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.17% for NOEQ.
They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор