Сравнение NOEQ с QLV
NOEQ (Northern Trust US Equity ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - NOEQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Northern Trust, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. NOEQ is actively managed, while QLV is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NOEQ charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности NOEQ и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOEQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOEQ и QLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 13.20% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 9.23% |
Correlation
The correlation between NOEQ and QLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOEQ vs. QLV — Ранг доходности на риск
NOEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLV
Сравнение NOEQ c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust US Equity ETF (NOEQ) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOEQ | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOEQ и QLV
Максимальная просадка NOEQ за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEQ и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOEQ | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -33.71% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.41% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.95% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOEQ и QLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOEQ | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 7.81% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 12.66% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 16.47% | -3.41% |
Сравнение комиссий NOEQ и QLV
NOEQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEQ и QLV
Дивидендная доходность NOEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QLV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.54% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
NOEQ and QLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOEQ is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOEQ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.
QLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.17% for NOEQ.
NOEQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.12% for NOEQ and 0.22% for QLV.
Подберите оптимальное распределение для NOEQ и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор