PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции NOEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.34% соответственно.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EEMNOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с DEMIXNOEMX с GLLSXNOEMX с NOSGX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий NOEMX и BEMIX

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.82

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.53

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.01

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

16.28

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.82

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между NOEMX и BEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и BEMIX

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и BEMIX

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-46.05%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.07%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-36.37%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-46.05%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.61%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-14.32%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.97%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и BEMIX

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.06%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.81%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.53%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.20%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.98%

+0.43%