Сравнение NODE с SMHX
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. NODE is actively managed, while SMHX is passively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs 113.51% for SMHX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности NODE и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 64.32%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 64.32%
- 6 месяцев
- 61.18%
- 1 год
- 113.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 64.32% | 36.00% |
Correlation
The correlation between NODE and SMHX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between NODE and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. SMHX — Ранг доходности на риск
NODE
SMHX
Сравнение NODE c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 6.69 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 17.96 | -13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и SMHX
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -38.53% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -17.06% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.91% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -7.34% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 6.34% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и SMHX
Текущая волатильность для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) составляет 14.45%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что NODE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 19.93% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 29.76% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 36.70% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 41.48% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 41.48% | +3.81% |
Сравнение комиссий NODE и SMHX
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и SMHX
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SMHX в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and SMHX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.93%) compared to NODE (14.45%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs SMHX's -38.53%.
On 1-year performance, SMHX leads with 113.51% vs 65.00% for NODE. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NODE has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 113.51% return vs 65.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
NODE has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.01% for SMHX.
NODE is categorized as Blockchain, while SMHX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.35% for SMHX.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор