PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCBX с NOLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCBX с NOLCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX).

NOCBX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. NOLCX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и NOLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCBX и NOLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.09%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		-2.84%21.83%26.04%24.32%-15.59%32.90%11.96%25.64%-6.28%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у NOLCX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям NOLCX по среднегодовой доходности: 1.31% против 13.65% соответственно.

NOCBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.17%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%

NOLCX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.50%
3 года*
20.41%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Core Bond Fund

Northern Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с FGBPXNOCBX с PRSNXNOCBX с USIBXNOCBX с CEMBNOCBX с VFIDXNOCBX с EAGG
Часто сравнивают с NOLCX:
NOLCX с VVNOLCX с VIGNOLCX с VTINOLCX с VTHRNOLCX с VOONOLCX с VONENOLCX с VYM

Сравнение комиссий NOCBX и NOLCX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NOLCX в 0.45%.

NOLCX
Northern Large Cap Core Fund
NOCBX
Northern Core Bond Fund

Доходность на риск

NOCBX vs. NOLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NOLCX
Ранг доходности на риск NOLCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOLCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOLCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOLCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOLCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOLCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCBX c NOLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Large Cap Core Fund (NOLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCBXNOLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

8.00

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCBX vs. NOLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOLCX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и NOLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCBXNOLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Корреляция

Корреляция между NOCBX и NOLCX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и NOLCX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности NOLCX в 8.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.32%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%
NOLCX
Northern Large Cap Core Fund		8.83%8.57%9.09%8.96%5.02%14.82%1.35%3.93%2.49%2.63%1.78%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и NOLCX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки NOLCX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и NOLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCBXNOLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-56.64%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.20%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-30.63%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-34.46%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-8.91%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и NOLCX

Текущая волатильность для Northern Core Bond Fund (NOCBX) составляет 1.38%, в то время как у Northern Large Cap Core Fund (NOLCX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCBXNOLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

4.93%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.53%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

19.43%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

19.12%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

19.25%

-14.20%