PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCBX с BBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCBX с BBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOCBX (Northern Core Bond Fund) and BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) are both mutual funds - NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds, while BBALX is a Global Allocation fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOCBX returned 1.18%/yr vs 7.05%/yr for BBALX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NOCBX charges 0.42%/yr vs 0.26%/yr for BBALX.

Доходность

Сравнение доходности NOCBX и BBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BBALX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции NOCBX уступали акциям BBALX по среднегодовой доходности: 1.18% против 7.05% соответственно.

NOCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.07%
1 год
4.21%
3 года*
3.28%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.18%

BBALX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.99%
3 года*
12.49%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCBX и BBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOCBX
Northern Core Bond Fund		-0.24%6.17%1.10%5.07%-14.51%-1.62%7.32%9.76%-1.03%4.05%
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		7.50%14.74%8.00%10.74%-12.79%11.17%6.45%17.62%-7.89%14.18%

Correlation

The correlation between NOCBX and BBALX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г.

-0.02

The correlation between NOCBX and BBALX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Core Bond Fund

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с NOCBX:
NOCBX с LUBIXNOCBX с PRSNXNOCBX с USIBXNOCBX с FGBPXNOCBX с CEMBNOCBX с EAGGNOCBX с VFIDX
Часто сравнивают с BBALX:
BBALX с GGSIXBBALX с NOBOXBBALX с GIMFXBBALX с IPIRXBBALX с JNSMXBBALX с LFMIXBBALX с GBFFX

Доходность на риск

NOCBX vs. BBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCBX
Ранг доходности на риск NOCBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBALX
Ранг доходности на риск BBALX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBALX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBALX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBALX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCBX c BBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Core Bond Fund (NOCBX) и Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCBXBBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.17

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.93

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

12.71

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCBX vs. BBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCBX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BBALX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCBX и BBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCBXBBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.66

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NOCBX и BBALX

Максимальная просадка NOCBX за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки BBALX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCBX и BBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCBXBBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.02%

-33.24%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-6.42%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.61%

-9.72%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-18.75%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-26.33%

+6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-0.65%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-5.49%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCBX и BBALX

Текущая волатильность для Northern Core Bond Fund (NOCBX) составляет 1.44%, в то время как у Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что NOCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCBXBBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.52%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

6.84%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

8.44%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

9.91%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

10.68%

-5.61%

Сравнение комиссий NOCBX и BBALX

NOCBX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BBALX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCBX и BBALX

Дивидендная доходность NOCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BBALX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		2.71%3.11%3.28%3.72%7.22%4.57%6.63%2.15%4.23%3.26%3.01%4.20%
NOCBX
Northern Core Bond Fund		4.05%3.14%3.82%2.99%1.66%1.56%3.58%2.75%3.16%2.88%2.05%3.09%

Часто задаваемые вопросы

NOCBX and BBALX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBALX has higher volatility (2.52%) compared to NOCBX (1.44%). In terms of maximum drawdown, NOCBX dropped -20.02% vs BBALX's -33.24%.

BBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCBX и BBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор