PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с ULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с ULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and ULS (UL Solutions Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NOC in Aerospace & Defense, ULS in Specialty Business Services. Over the past year, NOC returned 12.44% vs 38.65% for ULS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и ULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и UL Solutions Inc (ULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у ULS с доходностью 23.31%.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

ULS

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.75%
С начала года
23.31%
6 месяцев
24.86%
1 год
38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и ULS

2026 (YTD)20252024
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%3.80%
ULS
UL Solutions Inc		23.31%59.33%46.87%

Correlation

The correlation between NOC and ULS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.42B

ULS:

$19.77B

EPS

NOC:

$31.95

ULS:

$1.71

Коэффициент P/E

NOC:

17.22

ULS:

56.52

Коэффициент PEG

NOC:

2.54

ULS:

5.09

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

ULS:

6.35

Коэффициент P/B

NOC:

4.58

ULS:

14.80

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

ULS:

$3.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

ULS:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

ULS:

$725.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

UL Solutions Inc

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с ULS:
ULS с VCULS с FXAIXULS с UFPTULS с AMDULS с NATKYULS с ACLLYULS с TLGPY

Доходность на риск

NOC vs. ULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ULS
Ранг доходности на риск ULS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c ULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и UL Solutions Inc (ULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.94

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.62

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.60

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

4.04

-3.02

NOC vs. ULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ULS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и ULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и ULS

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки ULS в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и ULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-24.34%

-46.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-24.34%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-7.45%

-20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-5.59%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

9.59%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и ULS

Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с UL Solutions Inc (ULS) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.13%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

30.12%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

41.32%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

35.71%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

35.71%

-10.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и ULS

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности ULS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
ULS
UL Solutions Inc		0.57%0.66%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и ULS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и UL Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
758.00M
(NOC) Общая выручка
(ULS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и ULS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и UL Solutions Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.8%
50.3%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

ULS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ULS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

ULS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and ULS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOC has higher volatility (7.39%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs ULS's -24.34%.

ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и ULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор