PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NOBL returned 8.01%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%3.56%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between NOBL and SNPD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between NOBL and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и SNPD

Секторы
NOBL
SNPD

Потребительский защитный сектор

23.5%
18.7%

Промышленность

20.3%
17.5%

Финансовые услуги

12.4%
8.5%

Сырьевые материалы

10.9%
7.1%

Здравоохранение

9.7%
4.9%

Коммунальные услуги

6.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.7%

Недвижимость

4.6%
6.8%

Технологии

3.6%
6.3%

Энергетика

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SNPD
18.7%

Промышленность

NOBL
20.3%
SNPD
17.5%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SNPD
8.5%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SNPD
7.1%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SNPD
4.9%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SNPD
14.4%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SNPD
8.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SNPD
6.8%

Технологии

NOBL
3.6%
SNPD
6.3%

Энергетика

NOBL
3.4%
SNPD
3.1%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SNPD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEXSNPD с VEGI

Доходность на риск

NOBL vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.24

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.88

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.58

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

4.72

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SNPD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-15.80%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.68%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.80%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.20%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.94%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.90%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SNPD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.75%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.04%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.05%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.14%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

13.14%

+3.46%

Сравнение комиссий NOBL и SNPD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SNPD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NOBL and SNPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPD has higher volatility (2.75%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 8.01% for NOBL. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.12% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while SNPD is Mid Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор