PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с HDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 9.47%/yr for HDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции HDV немного отстают с 9.47%.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

HDV

1 день
0.87%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.30%
6 месяцев
15.20%
1 год
21.86%
3 года*
15.16%
5 лет*
10.91%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		15.30%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between NOBL and HDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between NOBL and HDV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и HDV

Секторы
NOBL
HDV

Потребительский защитный сектор

23.6%
24.2%

Промышленность

20.2%
1.3%

Финансовые услуги

12.8%
10.8%

Здравоохранение

10.2%
17.0%

Сырьевые материалы

10.2%
1.1%

Коммунальные услуги

5.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.0%

Технологии

4.6%
9.7%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
21.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
HDV
24.2%

Промышленность

NOBL
20.2%
HDV
1.3%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
HDV
10.8%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
HDV
17.0%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
HDV
1.1%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
HDV
8.9%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
HDV
6.0%

Технологии

NOBL
4.6%
HDV
9.7%

Недвижимость

NOBL
4.6%
HDV

-

Энергетика

NOBL
2.9%
HDV
21.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

HDV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

NOBL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.23

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.29

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.18

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

11.59

-8.06

NOBL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и HDV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-37.04%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.18%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-10.49%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-15.42%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-37.04%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.29%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.08%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.87%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и HDV

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 2.95% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.10%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.44%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.73%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.83%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.73%

+0.88%

Сравнение комиссий NOBL и HDV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и HDV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HDV в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.84%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and HDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.10%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 9.47% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

HDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.04% for NOBL.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор