Сравнение NOAZX с NOCBX
NOAZX (Northern Arizona Tax Exempt Fund) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both mutual funds - NOAZX is a Municipal Bonds fund managed by Northern Funds, while NOCBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOAZX returned 1.46%/yr vs 1.18%/yr for NOCBX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOAZX charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.
Доходность
Сравнение доходности NOAZX и NOCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOAZX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NOAZX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.18% соответственно.
NOAZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.46%
NOCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам NOAZX и NOCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAZX Northern Arizona Tax Exempt Fund | 1.23% | 2.96% | 1.95% | 4.86% | -10.12% | 0.08% | 4.07% | 6.97% | 1.21% | 5.13% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.24% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | -1.03% | 4.05% |
Correlation
The correlation between NOAZX and NOCBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between NOAZX and NOCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOAZX vs. NOCBX — Ранг доходности на риск
NOAZX
NOCBX
Сравнение NOAZX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOAZX | NOCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.54 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 4.60 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOAZX | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.23 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.69 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NOAZX и NOCBX
Максимальная просадка NOAZX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOAZX и NOCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOAZX | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -20.02% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.17% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -6.61% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -19.95% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -20.02% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.38% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.92% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.05% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOAZX и NOCBX
Текущая волатильность для Northern Arizona Tax Exempt Fund (NOAZX) составляет 1.11%, в то время как у Northern Core Bond Fund (NOCBX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что NOAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOAZX | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.44% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.94% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.97% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.12% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 5.07% | -1.09% |
Сравнение комиссий NOAZX и NOCBX
NOAZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOAZX и NOCBX
Дивидендная доходность NOAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NOCBX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAZX Northern Arizona Tax Exempt Fund | 3.17% | 3.06% | 3.60% | 2.73% | 1.71% | 1.74% | 2.40% | 2.95% | 3.08% | 3.19% | 3.97% | 3.23% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.05% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
NOAZX and NOCBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOCBX has higher volatility (1.44%) compared to NOAZX (1.11%). In terms of maximum drawdown, NOAZX dropped -15.15% vs NOCBX's -20.02%.
NOAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOAZX и NOCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор